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okx_spot_future_arbitrage

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介绍

期现套利： 期现套利是指当同币种的期货和现货存在较大价差时，通过买入低价方、卖出高价方，当两者的价差缩小时进行平仓，即可收获价差缩小部分利润

市场采用 OKX 现货杠杆和币本位合约

  • 现货杠杆下单
  • 币本位交割合约对冲

年化收益率 = (future_price - spot_price) / spot_price / future_expire_days * 365 * 100%

收益率参考 https://www.okx.com/zh-hans/markets/arbitrage/spread-usd

说在前面

  1. DYOR (DO Your Own Research)
  2. 在正式使用策略前，建议先在模拟盘中进行测试，确认策略的稳定性和收益率

准备工作：

  • 账户改为跨币种保证金 (升级至跨币种保证金模式，要求交易账户中权益不低于 10,000.00 USD)

策略核心逻辑

  1. 策略模块中通过ws实时获取当前仓位和资金余额
  2. 获取数据处理模块获取实时收益率排名
  3. 开仓逻辑：
    1. 按序处理收益率排名中的交易对
    2. 判断数据是否超时（大于制定时间，比如10s)
      1. 超时则跳过
    3. 检查当前是否允许开仓
      1. 策略是否开启
      2. 现货USDT是否充足（balance > per_order_usd)
      3. 仓位是否达到上限
      4. 收益率是否达标
    4. 两腿下单
      1. 简单逻辑均为超价限价单，比如spot，以asks[5]为买价，future 以 bids[5] 为卖价
      2. 复杂逻辑：
      3. 现货maker，等ws成交消息过来后再下单合约taker，价格同上。风险点在于价格滑动过快 3. 精度处理
      4. 现货和合约的价格精度，根据市场数据来处理
      5. 现货size精度需要根据市场数据来处理
  4. 平仓逻辑
    1. 遍历当前持仓，获取对应的收益率，收益率低于平仓阈值的进行平仓处理
    2. 平仓操作亦是两腿下单，同时操作。

项目部署

dependent components:

  • redis = 6.x (e.g. 6.2.6)
  • mysql = 8.0.x (e.g. 8.0.31)

env up

create mysql database or using make setenv auto create db

DROP DATABASE basis_alpha_db;
create database basis_alpha_db charset=utf8mb4;

install requirements

pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt

initial default data

  • 创建管理后台用户
python manage.py createsuperuser --role=admin
  • 初始化数据库表格
python manage.py migrate

配置账户

访问 http://localhost:8000/admin/strategy/account/add/ 添加账户
注意Api Secret字段需要使用加密后的密文，使用tools/aes_encrypt.py进行加密

img.png

添加策略配置

img_1.png

服务启动

  • 配置环境变量 测试环境（模拟盘）
export PROFILE=dev

正式环境

export PROFILE=production
  • 管理后台（账户管理、策略配置、订单管理）
python manage.py runserver
  • 市场数据模块
python manage.py start_okx_future_spot_spider
  • 策略模块
python manage.py start_strategy --strategy_name test --account_name okx_test_account

观察订单成交情况 order.png

FAQ

how to install mysqlclient

Exception: Can not find valid pkg-config name.

Install MySQL client and pkg-config using Homebrew: brew install mysql-client pkg-config

Set the PKG_CONFIG_PATH environment variable: export PKG_CONFIG_PATH="$(brew --prefix)/opt/mysql-client/lib/pkgconfig"

Install the mysqlclient package using pip: pip install mysqlclient==2.2.4