本学习班用Python实现实证资产定价的基本方法，主要基于中国市场的数据。内容以教材1的截面收益为主，同时也包括了时序收益和中国市场的因子模型等。
2021年(春季)：张晨曦（组织）、鲍余薇、王健、石宛青、汤潮、孔彤阳、邵佳琪、叶鑫
2020年(春季)：梅子萌(组织)、陈雨萌、雷印如、吕漫妮、龙真、谭一航、王念硕。
2019年(春季)：陈梦玄、岳阳、郑斯方等
2018年(春季)：黄浩东、张雅纯、邵新月、李玥阳、潘慧丽、邓世豪等
2017年(春季)：
- 实证资产定价：股票横截面收益，Turan G. Bali等著，张学勇、朱一峰译，中国人民大学出版社，2020。京东
- Empirical Asset Pricing: the Cross-Section of Stock Return, Bali, Engle, and Murray. Wiley, 2016.
- 因子投资：方法与实践，石川、刘洋溢、连祥斌著，电子工业出版社，2020。京东
- Tidy Finance with R, Christoph Scheuch, Stefan Voigt, and Patrick Weiss. Chapman & Hall/CRC, 2022. Web
- Exercises for Advanced Empirical Finance: Topics and Data Science, Stefan Voigt. Web