Depuis votre IDE, lancer la classe Market puis la classe Application avant d'afficher la page index.html dans un navigateur.
Il n'y aura pas encore grand chose d'intéressant à l'écran, il faudra attendre l'exercice 6 pour voir des données à l'écran...
Vous n'aurez pas à modifier la structure des classes, la signature des méthodes. Les tests sont déjà écrits, il suffira de les activer au fil des exercices.
On commence avec du java dans le module marketdata-web.
Le but est de rendre opérationnelle la classe ForexServer pour qu'elle propage les taux de change euro / dollar
sous forme de Double provenant du service ForexProvider. Il faut utiliser le client forexEventStreamClient comme ci-dessous:
protected Observable<Double> getEvents(HttpRequest request) {
Observable<String> rawEvents = forexEventStreamClient.readServerSideEvents();
...Note: le paramètre request n'est pas utile pour cet exercice.
La méthode Quote::fromJson pourra être utilisée pour parser les données brutes obtenues et créer des DTOs Quote.
Test d'acceptance: Test 1 dans ForexServerTest
Opérateurs Rx: map & doOnNext (éventuellement pour du debug)
Toujours dans la classe ForexServer, il faut maintenant modifier le code pour qu'à chaque souscription on ne
renvoie qu'une seule valeur.
Test d'acceptance: Test 2 dans ForexServerTest
Opérateurs Rx: take
Dans la classe StockQuoteServer, faire en sorte de prendre en compte le paramètre HTTP "STOCK" pour filtrer les
cotations et ne pas tout envoyer au navigateur.
Test d'acceptance: Test 3 dans StockQuoteServerTest
Opérateurs Rx: filter
Le code Typescript est localisé dans le module marketdata-web, dans les répertoires src/main/javascript et src/test/javascript. Pour lancer les tests, il suffit de se placer dans le module marketdata-web et de taper en ligne de commande npm test. Les tests à jouer sont désactivés avec le préfixe it.skip(...). Pour activer un test, il suffit de supprimer le préfixe skip et d'écrire it(...)
Dans le fichier Stock.ts, modifier la méthode parseRawStream pour parser les messages json venant du server et renvoyer un flux d'objects Quote
Test d'acceptance: Test 4 dans StockTest.ts
Opérateurs Rx: map
Ici le but est de détecter quand le cours monte et quand il baisse. Dans le flux renvoyé par detectTrends il y aura un un événement "green" lorsque le cours augmente, un événement "red" lorsqu'il baisse. On va donc avoir besoin de comparer chaque cotation avec la cotation précédente. On va utiliser l'opérateur zip pour combiner 2 flux:
- le flux de cotations tel quel
- le même flux de cotations mais décalé d'un événement grâce à l'opérateur skip
Ainsi nous allons pouvoir comparer les cotations 2 à 2 et renvoyer un flux de résultats en sorti de l'opérateur zip.
Test d'acceptance: Test 5 et 6 dans StockTest.ts
Opérateurs Rx: skip et zip
Retour au code Java
C'est bien de pouvoir filtrer, faut-il encore savoir ce que l'on a sous la main... L'idée de cet exercice est de récupérer
les informations sur les stocks qui sont actives, celles pour lesquelles il y a eu au moins une cotation depuis la souscription.
Dans la classe StockServer, pour chaque cotation, venant de quoteEventStreamClient.readServerSideEvents(), demander à partir du code de la cotation les infos sur la stock correspondante à l'aide de stockClient.request().
Quote::fromJson et Stock::fromJson pourront être utilisées pour parser les données brutes et créer des DTOs.
Test d'acceptance: Test 7 dans StockServerTest
Opérateurs Rx: map & flatmap
À partir de maintenant, si vous relancez Market et Application, l'interface sur index.html va commencer à afficher quelque chose.
On reprend l'exercice précédent et cette fois-ci on utilise l'opérateur distinct pour ne pas envoyer plusieurs fois les informations sur une même stock.
Test d'acceptance: Test 8 dans StockServerTest
Opérateurs Rx: distinct & map
Le code écrit jusqu'à maintenant fonctionne mais on a un souci: la connection HTTP utilisée pour récupérer les descriptions des stocks n'est jamais coupée. Pour s'en convaincre vous pouvez ouvrir et fermer plusieurs fois l'application WEB et regarder ce qui est loggé au niveau des process java.
On va donc modifier la classe StockServer pour que le flux soit coupé au bout de 10 secondes.
Attention il y a un piège, pour que le test passe il faut penser au scheduler...
Test d'acceptance: Test 9 dans StockServerTest
Opérateurs Rx: takeUntil & Observable.timer()
On va maintenant consommer un flux de transactions pour calculer pour un titre, le volume d'actions échangées
ainsi qu'un prix vwap, c'est à dire une moyenne pondérée du prix.
En gros si 10 actions google ont été vendu à 7000$ puis 20 actions à 15200$, alors le prix vwap est égale à
(7000 + 15200) / (10 + 20) = 740$
Comme on est gentil, ce petit calcul est déjà implémenté dans la classe VWap, il suffit d'utiliser la méthode Vwap::addTrade.
Pour chaque événement Trade reçu, le serveur VwapServer va envoyer un événement correspondant à un nouveau prix VWap, calculé en fonction du prix Vwap précédent ainsi que du Trade reçu.
Dans cet exercice, et c'est nouveau, il faut donc gérer un état, le prix Vwap. Pour cette raison on va utiliser l'opérateur scan. Attention il y a plusieurs variantes de cet opérateur, il faut utiliser celle qui propose de gérer un accumulateur...
Test d'acceptance: Test 10 et Test 11 dans VwapServerTest
Opérateurs Rx: map, filter, skip & scan
Dans la vraie vie, énormément de transactions sont réalisées sur les marchés. Pour éviter d'envoyer vers l'interface
web plus de prix vwap que nécessaire, nous allons maintenant utiliser l'opérateur Rx "sample" pour limiter le nombre de
messages envoyés sur le web. On veut envoyer vers le navigateur au maximum un message par seconde.
Comme précédemment, pensez au scheduler pour les tests...
Test d'acceptance: Test 12 dans VwapServerTest
Opérateurs Rx: sample
Le but maintenant est de faire en sorte que les cotations transmises par la classe StockQuoteServer soient exprimées
en euros, et non en dollars.
A chaque cotation du flux stockEventStreamClient.readServerSideEvents(), il faut appliquer un taux de change venant du
flux forexEventStreamClient.readServerSideEvents().
A propos des taux de change, ici on reçois le taux euro/dollar qui peut être utilisé comme ci-dessous:
prix_usd = prix_eur * taux_eur_usd
prix_eur = prix_usd / taux_eur_usd(ici on a en entré des prix en dollar, il faut donc faire une division)
Attention, il ne faut pas générer plus de cotations sur une stock que ce que l'on a en entrée. En gros si le taux
de change fluctue alors que le cours de l'action en dollar ne varie pas, il ne faut pas générer d'événement.
Test d'acceptance: Test 13 dans StockQuoteServerTest
Opérateurs Rx: map, take & flatMap !!
On va maintenant apporter une petite modification à la classe StockQuoteServerTest. Quand une cotation sur une stock arrive,
on veut maintenant que le dernier cours de change euros/dollars connu soit utilisé. Cela veut dire que quand une cotation sur une stock en dollar arrive, pas besoin d'attendre de recevoir une nouvelle cotation EUR/USD, il suffit d'utiliser la dernière valeur connu. Pour pouvoir répondre à ce nouveau besoin il est fortement recommandé d'utiliser la classe BehaviorSubject.
Test d'acceptance: Test 14 dans StockQuoteServerTest
Vous avez peut-être un soucis avec le code écrit précédemment: vous continuez peut-être d'écouter le flux forex lorsque plus personne n'écoute le flux stock. L'idée ici est donc d'arrèter les souscriptions au flux forex quand s'arrètent les souscriptions au flux sur les stocks.
Test d'acceptance: Test 15 dans StockQuoteServerTest
Opérateurs Rx: doOnUnsubscribe
Si jamais pour une raison ou un autre il y a un souci avec le flux forex, votre serveur va avoir un gros problème. Les cotations sur les stocks en dollars risquent de s'accumuler jusqu'à saturation de la mémoire de la JVM.
Pour résoudre ce problème on va limiter le temps d'attente d'une cotation forex à 5 secondes, temps au dela duquel un événement d'erreur sera lancé.
Test d'acceptance: Test 16 dans StockQuoteServerTest
Opérateurs Rx: timeout
Retour sur le code Typescript.
On va maintenant implémenter les méthodes minFromPrevious et maxFromPrevious dans Stock.ts. L'idée est d'avoir un flux contenant la valeur minimum/maximum des n dernières cotations.
Test d'acceptance: Tests 17, 18, 19 et 20 dans StockTest.ts
Opérateurs Rx: windowCount, flatMap, map, min & max
De nouveau sur du Java...
Si vous ouvrez plusieurs fois l'application WEB dans plusieurs onglets de votre navigateur, vous allez constater que la charge sur les serveurs va augmenter de manière significative (vous allez vite entendre le ventilo de votre portable).
Côté "market" les messages vont être envoyé en double et c'est dommage... Dans la classe Market justement, passez le flag flaky à true histoire de générer des erreurs lorsque plusieurs clients essayent de soucrire au même flux.
En fait le problème vient de la classe MulticastEventStreamClient qui est censée générer des flux "chauds"...
Test d'acceptance: Test 21 dans MulticastEventStreamClientTest
Opérateurs Rx: publish & refcount
Toujours dans la classe MulticastEventStreamClient, on va cette fois-ci mettre en place une politique de reconnection en cas d'erreur. Si jamais on reçoit un événement d'erreur, on attend 2 secondes puis on se reconnecte.
Test d'acceptance: Test 22 dans MulticastEventStreamClientTest
Opérateurs Rx: retryWhen & delay
Reprendre l'exercice précédent et faire en sorte d'attendre 2, 4, 6 secondes puis abandonner