-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathbot_main_flow.py
247 lines (207 loc) · 15.8 KB
/
bot_main_flow.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
"""
Code was writen by Oleg Volkov https://github.com/oavolkov
Algo idea by Lebedev Siarhei https://github.com/surugh
"""
import yobit
from yobit_bot_functions import *
# -------------------------- Главная функция алгоритма торгов ------------------------
def main_flow(stock_api, curr_pair, pair_data):
"""
Функция, в которой реализуется алгоритм торгов по выб ранной валютной паре.
:param stock_api: Объект API биржи
:type stock_api: yobit.YobitAPI
:param curr_pair: Пара валют, например 'LTC_BTC'.
:type curr_pair: str
:param pair_data: Данные по параметрам валютных пар на бирже
:type pair_data: dict
:return: Ответ не предусмотрен (всегда True)
:rtype : bool
"""
# Выделяем из пары базовую и котируемую валюты
base_curr, quote_curr = curr_pair.split('_')
dec_places = pair_data[curr_pair.lower()]['decimal_places']
# Чтобы все цифры для API бржи были с нужно точностью
stock_api.decimalplaces = dec_places
# Получаем список активных ордеров
ps = 'Пара {pair:s}. Получаем список активных ордеров.'
print(ps.format(pair=curr_pair))
sell_orders = []
buy_orders = []
opened_orders = get_opened_orders(stock_api, curr_pair)
for order in opened_orders:
order_id = order['order_id']
# Получаем информацию об исполнении ордера
order_info = stock_api.order_info(order_id)['return'][str(order_id)]
order_life = CONFIG['ORDER_LIFE_TIME']
if order['type'] == 'sell': # Есть ордера на продажу
# Получаем состояние ордера, если он еще не исполнен (return: True), отменяем
if order_expired(order_info, order_life * 60):
stock_api.cancel_order(order_id)
# И выходим, на следующую итерацию
ps = 'Пара {pair:s}. Отменяем ордер на продажу - id: {order_id:s}\n' \
' за {time:0.2f} минут не удалось продать {b_curr:s}'
raise ScriptQuitCondition(ps.format(pair=curr_pair, order_id=order_id, time=float(order_life),
b_curr=base_curr))
else:
sell_orders.append(order)
# Есть частично исполненные ордера на продажу
# На этом витке выходим, ждем пока не исполнятся/закроются все ордера на продажу
# (один ордер может быть разбит биржей на несколько и исполняться частями)
ps = 'Пара {pair:s}. Частично исполненный ордер - id: {order_id:s}\n' \
' на продажу {b_curr} по курсу {rate:0.8f} {b_curr}/{q_curr}. Ждем его исполнения.'
raise ScriptQuitCondition(ps.format(pair=curr_pair, order_id=order_id, rate=order['rate'],
b_curr=base_curr, q_curr=quote_curr))
else: # Есть ордера на покупку, обрабатываем их.
# Получаем состояние ордера, если он еще не исполнен (return: True), отменяем
if order_expired(order_info, order_life * 60):
stock_api.cancel_order(order_id)
# И выходим, на следующую итерацию
ps = 'Пара {pair:s}. Отменяем ордер на покупку - id: {order_id:s}\n' \
' за {time:0.2f} минут не удалось купить {b_curr:s}'
raise ScriptQuitCondition(ps.format(pair=curr_pair, order_id=order_id, time=order_life,
b_curr=base_curr))
else:
buy_orders.append(order)
# Есть частично исполненные ордера на продажу
# На этом витке выходим, продолжаем надеяться купить валюту по указанному ранее курсу
ps = 'Пара {pair:s}. Частично исполненный ордер - id: {order_id:s}\n' \
' на покупку {b_curr} по курсу {rate:0.8f} {b_curr}/{q_curr}. Ждем его исполнения'
raise ScriptQuitCondition(ps.format(pair=curr_pair, order_id=order_id, rate=order['rate'],
b_curr=base_curr, q_curr=quote_curr))
# Список ордеров на продажу и покупку пустой. Сейчас насоздаем новых!!! :)
if not (sell_orders and buy_orders):
ps = 'Пара {pair:s}. Список ордеров пуст.'
print(ps.format(pair=curr_pair))
# Определяем процент биржи по текущей валютной паре
stock_fee = get_stock_fee(pair_data, curr_pair)
# ps = 'Пара {pair:s}. Биржа забирает {perc:0.2f}% от каждой сделки.'
# print(ps.format(pair=curr_pair, perc=stock_fee * 100))
# Запрашиваем балансы по всем валютам в паре
ps = 'Пара {pair:s}. Получаем балансы:'
print(ps.format(pair=curr_pair))
# -----
balances = get_balances(stock_api, [base_curr, quote_curr])
# -----
ps = ' {base_amnt:0.8f} {base_curr:s}\n{quote_amnt: 0.8f} {quote_curr}'
print(ps.format(base_amnt=balances[base_curr], quote_amnt=balances[quote_curr],
base_curr=base_curr, quote_curr=quote_curr))
# Получаем информацию по предложениям из стакана по выбранной валютной паре
ps = 'Пара {pair:s}. Получаем Depth of Market ("стакан"). {amnt:d} предложений.'
print(ps.format(pair=curr_pair, amnt=CONFIG['OFFERS_AMOUNT']))
# -----
dom_data = get_depth_of_market(stock_api, curr_pair, CONFIG['OFFERS_AMOUNT'])
# Запрашиваем сделки по выбранной валютной паре
ps = 'Пара {pair:s}. Получаем историю сделок.'
print(ps.format(pair=curr_pair))
history_data = get_history(stock_api, curr_pair, count=1, order='ASC')
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
# Вот тут можно писать свой алгоритм торговли !!!
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
if balances[base_curr] > 0.0: # Есть что продать. :)
# Инфа об ордере на продажу всего купленного
print("* Ждем условий для продажи:")
s_wanna_get = wanna_get(history_data, stock_fee)
s_rate = s_wanna_get / balances[base_curr]
s_invest = s_wanna_get - (spended(history_data, stock_fee) * CONFIG['ROI'])
ps = ' ASK: {rate:0.8f} amount: {amnt:0.8f} {b_curr:s}\n ' \
' Инвестировал: {invest:0.8f} {q_curr:s}\n ' \
' Итого вернем: {q_wg:0.8f} {q_curr:s} .'
print(ps.format(pair=curr_pair, amnt=balances[base_curr], rate=s_rate,
q_wg=s_wanna_get - (s_wanna_get * stock_fee), invest=s_invest,
b_curr=base_curr, q_curr=quote_curr))
# Если не можем продать в спреде, то будем усредняться
if depth_first_ask_rate(dom_data) < (wanna_get(history_data, stock_fee) / float(balances[base_curr])):
# Есть доступные средства на подстраховку ?
if balances[quote_curr] >= amount_ins(history_data, stock_fee): # Да, есть
ps = ' Шаг усреднения не менее {step:0.2f}% от предыдущей цены покупки.'
print(ps.format(step=CONFIG['MARTIN_STEP'] * 100))
if rate_ins(history_data) > depth_first_bid_rate(dom_data):
print(' * Медведи напирают, трейлим ордер страховки')
# Трейлим ордер подстраховки, пытаемся купить как можно дешевле
i_rate = round(depth_first_bid_rate(dom_data), dec_places) # - SATOSHI
i_amount = round(amount_ins(history_data, stock_fee) / rate_ins(history_data), dec_places)
# -----
# Тут некотрорые пары с ценой e-05 меня ставили в тупик
# Апи отчечал что сумма ставки менее допустимой 0.0001- но это была цена 0.00009!
new_order = stock_api.trade(curr_pair, "buy", i_rate, i_amount)['return']
# -----
ps = ' Создан ордер подстраховки ID: {order_id}\n' \
' BID: {rate:0.8f} amount: {amount:0.8f} {curr}'
print(ps.format(rate=i_rate, amount=i_amount, curr=base_curr, order_id=new_order['order_id']))
else:
print(' * Рынок падает, выставляем ордер страховки')
# Создаем ордер подстраховки, поддерживаем быков
i_rate = round(rate_ins(history_data), dec_places)
i_amount = round(amount_ins(history_data, stock_fee) / rate_ins(history_data), dec_places)
# -----
new_order = stock_api.trade(curr_pair, "buy", i_rate, i_amount)['return']
# -----
ps = ' Создан ордер подстраховки ID: {order_id}\n' \
' BID: {rate:0.8f} amount: {amount:0.8f} {curr}'
print(ps.format(rate=i_rate, amount=i_amount, curr=base_curr, order_id=new_order['order_id']))
else: # Не, денег нет, от слова "совсем". :)
ps = ' * Для усреднения необходимо: {amount:0.8f} {curr:s} и курс: {rate:0.8f}\n' \
' но, остаток базовой валюты : {quote_amnt:0.8f} {curr:s} и это ЗАМАЗКА!!!'
print(ps.format(rate=rate_ins(history_data), quote_amnt=balances[quote_curr],
amount=amount_ins(history_data, stock_fee),
curr=quote_curr))
print(' * Долгосрочная инвестиция')
# Выставляем ордер
s_amount = round(balances[base_curr], dec_places)
s_rate = round(s_wanna_get / balances[base_curr], dec_places)
# -----
new_order = stock_api.trade(curr_pair, "sell", s_rate, s_amount)['return']
# -----
ps = ' Создан ордер на продажу ID: {order_id}\n' \
' ASK: {rate:0.8f} amount: {amount:0.8f} {curr}'
print(ps.format(rate=s_rate, amount=s_amount, curr=quote_curr, order_id=new_order['order_id']))
else:
print(' * Продаем по лучшей цене в стакане')
# Выставляем ордер на продажу по лучшей цене
s_amount = round(balances[base_curr], dec_places)
s_rate = round(depth_first_ask_rate(dom_data) - SATOSHI, dec_places)
# -----
new_order = stock_api.trade(curr_pair, "sell", s_rate, s_amount)['return']
# -----
ps = ' Создан ордер на продажу ID: {order_id}\n' \
' ASK: {rate:0.8f} amount: {amount:0.8f} {curr}'
print(ps.format(rate=s_rate, amount=s_amount, curr=quote_curr, order_id=new_order['order_id']))
if CONFIG['DEBUG']:
print('Создан ордер на продажу', base_curr, new_order['order_id'])
else: # Продать нечего, надо докупить.
# Достаточно ли денег на балансе в валюте (больше, чем минимально возможны для покупки лот)
if balances[quote_curr] >= can_spend():
# Получаем информацию по предложениям из стакана
if depth_first_ask_rate(dom_data) / depth_first_bid_rate(dom_data) < CONFIG['MIN_SPREAD']:
raise ScriptQuitCondition(" * Узкий спред, пропускаем...")
else:
print(' * Спред широкий, заходим в рынок')
try:
# avg_price = sum(prices) / len(prices)
"""
Посчитать, сколько валюты tApi.BASE можно купить.
На сумму tApi.can_spend за минусом tApi.stock_fee(), и с учетом tApi.ROI
( = ниже средней цены рынка, с учетом комиссии и желаемого профита)
"""
my_need_price = depth_first_bid_rate(dom_data) - SATOSHI
my_price_first = depth_first_bid_rate(dom_data) + SATOSHI
my_need_amount = can_spend() / my_need_price
# Сужаем спред
a_rate = round(my_price_first, dec_places)
a_amount = round(my_need_amount, dec_places)
# -----
new_order = stock_api.trade(curr_pair, "buy", a_rate, a_amount)['return']
# -----
ps = ' Создан ордер на покупку ID: {order_id}\n' \
' BID: {rate:0.8f} amount: {amount:0.8f} {curr}'
print(ps.format(rate=a_rate, amount=a_amount, curr=quote_curr, order_id=new_order['order_id']))
if CONFIG['DEBUG']:
print('Создан ордер на покупку. ID:', new_order['order_id'])
except ZeroDivisionError:
# print('Не удается вычислить среднюю цену', prices)
print('Удачное деление на ноль!')
else:
raise ScriptQuitCondition('Выход, не хватает денег. :(')
return True