structures.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Модуль со структурными классами Transaq XML Коннектора.
Всем основным xml структурам сопоставлены питоновые объекты.
<a href="http://www.finam.ru/howtotrade/tconnector/">Документация коннектора</a>

@author: Roma
"""
from eulxml.xmlmap import *
from eulxml.xmlmap.fields import Field, DateTimeMapper
import sys, inspect, logging

log = logging.getLogger("transaq.connector")
# Формат дат/времени используемый Транзаком
timeformat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
# Список классов, ленивая инициализация при парсинге
_my_classes = []


def parse(xml):
    """
    Общая функция парсинга xml-структур.

    :param xml:
        Текст XML.
    :return:
        Распарсенный объект. None если не распознан.
    """
    global _my_classes
    # Корневой тег достанем
    root = parseString(xml).tag
    # Пройдемся по всем классам модуля и найдем подходящий
    if not len(_my_classes):
        _my_classes = filter(lambda o: inspect.isclass(o) and issubclass(o, MyXmlObject),
                             sys.modules[__name__].__dict__.values())
    for cls in _my_classes:
        if root == cls.ROOT_NAME:
            return cls.parse(xml)
    # Лабуда какая-то пришла
    log.error(u"Неподдерживаемый xml, не распарсился нихрена! Типа %s" % xml[:10])
    log.debug(xml)
    return None


## Вспомогательные классы

class NullableDateTimeMapper(DateTimeMapper):
    """
    Оберточный класс вокруг DateTimeMapper,
        возвращающий None для заданных значений, а не вываливающий исключение при обработке даты.
    """
    nones = ['0']

    def to_python(self, node):
        if node is None:
            return None
        if isinstance(node, basestring):
            rep = node
        else:
            rep = self.XPATH(node)
        if rep in self.nones:
            return None
        else:
            return super(NullableDateTimeMapper, self).to_python(node)


class MyXmlObject(XmlObject):
    """
    Расширение eulxml.XmlObject с методом само-парсинга и наглядным представлением.
    """

    @classmethod
    def parse(cls, xml):
        return load_xmlobject_from_string(xml, cls)

    def __repr__(self):
        cls = self.__class__
        fields = []
        for (name, val) in filter(lambda (name, val): isinstance(val, Field), inspect.getmembers(cls)):
            val = self.__getattribute__(name)
            if val:
                fields.append("%s=%s" % (name, unicode(val)))
        return "%s(%s)" % (cls.__name__, ', '.join(fields))


class Entity(MyXmlObject):
    """
    Абстрактный класс сущностей, имеет идентификатор.
    """
    # Entity id, unique in the same class
    id = IntegerField('@id')

    def __eq__(self, other):
        return type(self) == type(other) and self.id == other.id


class Packet(MyXmlObject):
    """
    Абстрактный пакет сущностей присланный серваком.
    """
    items = []


class Error(MyXmlObject):
    """
    Ошибка.
    """
    ROOT_NAME = 'error'
    text = StringField('text()')


class ConnectorVersion(MyXmlObject):
    """
    Номер версии коннектора.
    """
    ROOT_NAME = 'connector_version'
    version = StringField('text()')


class CmdResult(MyXmlObject):
    """
    Результат отправки команды (но не исполнения на серваке).
    """
    ROOT_NAME = 'result'
    success = SimpleBooleanField('@success', 'true', 'false')
    text = StringField('message')
    id = IntegerField('@transactionid')


## Классы xml структур Транзака

class HistoryCandle(Entity):
    """
    Свечки OHLCV (open,high,low,close).
    """
    ROOT_NAME = 'candle'
    date = DateTimeField('@date', timeformat)
    id = hash(date)
    open = FloatField('@open')
    high = FloatField('@high')
    low = FloatField('@low')
    close = FloatField('@close')
    volume = IntegerField('@volume')
    # только ФОРТС
    open_interest = IntegerField('@oi')


class HistoryCandlePacket(Packet):
    """
    Пакет свечек |||.
    """
    ROOT_NAME = 'candles'
    # Идентификатор бумаги (постоянный внутри сессии)
    secid = IntegerField('@secid')
    # Борда (режим торгов)
    board = StringField('@board')
    # Тикер бумаги (постоянный)
    seccode = StringField('@seccode')
    # Параметр "status" показывает, осталась ли еще история
    status = IntegerField('@status')
    period = IntegerField('@period')
    items = NodeListField('candle', HistoryCandle)


class ServerStatus(Entity):
    """
    Состояние соединения.
    """
    ROOT_NAME = 'server_status'
    connected = StringField('@connected', choices=('true', 'false', 'error'))
    timezone = StringField('@server_tz')
    # Атрибут recover – необязательный параметр. Его наличие означает, что
    # коннектор пытается восстановить потерянное соединение с сервером
    recover = SimpleBooleanField('@recover', 'true', None)
    text = StringField('text()')

    def __repr__(self):
        if self.connected != 'error':
            return "ServerStatus(id=%d,tz=%s,conn=%s)" % \
                   (self.id, self.timezone, self.connected)
        else:
            return "ServerStatus(ERROR, text=%s)" % self.text


class ClientAccount(Entity):
    """
    Данные клиентсткого аккаунта.
    """
    ROOT_NAME = 'client'
    id = StringField('@id')
    active = SimpleBooleanField('@remove', 'false', 'true')
    # Возможные типы клиента: spot (кассовый), leverage (плечевой), margin_level (маржинальный)
    type = StringField('type', choices=('spot', 'leverage', 'mct'))
    # Валюта  фондового  портфеля
    currency = StringField('currency', choices=('NA', 'RUB', 'EUR', 'USD'))
    # Идентификатор рынка
    market = IntegerField('market')
    # код Единого Портфеля, в который включен данный клиент
    union = StringField('union')
    # счет FORTS клиента
    forts_acc = StringField('forts_acc')


class Market(Entity):
    """
    Названия рынков: ММВБ, ФОРТС...
    """
    ROOT_NAME = 'market'
    name = StringField('text()')


class MarketPacket(Packet):
    """
    Пакет с доступными рынками.
    """
    ROOT_NAME = 'markets'
    items = NodeListField('market', Market)


class CandleKind(Entity):
    """
    Периоды свечек.
    """
    ROOT_NAME = 'kind'
    id = IntegerField('id')
    name = StringField('name')
    period = IntegerField('period')


class CandleKindPacket(Packet):
    """
    Пакет с доступными периодами.
    """
    ROOT_NAME = 'candlekinds'
    items = NodeListField('kind', CandleKind)


class Security(Entity):
    """
    Ценная бумага.
    """
    ROOT_NAME = 'security'
    id = secid = IntegerField('@secid')
    active = SimpleBooleanField('@active', 'true', 'false')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Тип бумаги
    sectype = StringField('sectype')
    # Идентификатор режима торгов по умолчанию
    board = StringField('board')
    # Идентификатор рынка
    market = IntegerField('market')
    # Наименование бумаги
    name = StringField('shortname')
    # Количество десятичных знаков в цене
    decimals = IntegerField('decimals')
    # Шаг цены
    minstep = FloatField('minstep')
    # Размер лота
    lotsize = IntegerField('lotsize')
    # Стоимость пункта цены
    point_cost = FloatField('point_cost')
    # Имя таймзоны инструмента
    timezone = StringField('sec_tz')
    # Флаги фичей
    credit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@usecredit', 'yes', 'no')
    bymarket_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@bymarket', 'yes', 'no')
    nosplit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@nosplit', 'yes', 'no')
    immediate_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@immorcancel', 'yes', 'no')
    cancelbalance_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@cancelbalance', 'yes', 'no')


class SecurityPacket(Packet):
    """
    Пакет со списком ценных бумаг.
    """
    ROOT_NAME = 'securities'
    items = NodeListField('security', Security)


class SecInfo(Entity):
    """
    Доп. информация по инструменту.
    """
    ROOT_NAME = 'sec_info'
    id = secid = IntegerField('@secid')
    # Полное наименование инструмента
    secname = StringField('secname')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Идентификатор рынка
    market = IntegerField('market')
    # Единицы измерения цены
    pname = StringField('pname')
    # Дата погашения
    mat_date = DateTimeField('mat_date', timeformat)
    # Цена последнего клиринга (только FORTS)
    clearing_price = FloatField('clearing_price')
    # Минимальная цена (только FORTS)
    minprice = FloatField('minprice')
    # Максимальная цена (только FORTS)
    maxprice = FloatField('maxprice')
    # ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
    buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
    # ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
    sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
    # ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
    bgo_c = FloatField('bgo_c')
    # ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
    bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
    # Текущий НКД, руб
    accruedint = FloatField('accruedint')
    # Размер купона, руб
    coupon_value = FloatField('coupon_value')
    # Дата погашения купона
    coupon_date = DateTimeField('coupon_date', timeformat)
    # Период выплаты купона, дни
    coupon_period = IntegerField('coupon_period')
    # Номинал облигации или акции, руб
    facevalue = FloatField('facevalue')
    # Тип опциона Call(C)/Put(P)
    put_call = StringField('put_call', choices=('C','P'))
    # Маржинальный(M)/премия(P)
    opt_type = StringField('opt_type', choices=('M','P'))
    # Количество базового актива (FORTS)
    lot_volume = IntegerField('lot_volume')


class SecInfoUpdate(Entity):
    """
    Обновление информации по инструменту.
    """
    ROOT_NAME = 'sec_info_upd'
    secid = IntegerField('secid')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Идентификатор рынка
    market = IntegerField('market')
    # Минимальная цена (только FORTS)
    minprice = FloatField('minprice')
    # Максимальная цена (только FORTS)
    maxprice = FloatField('maxprice')
    # ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
    buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
    # ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
    sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
    # ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
    bgo_c = FloatField('bgo_c')
    # ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
    bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
    # Базовое ГО под покупку маржируемого опциона
    bgo_buy = FloatField('bgo_buy')
    # Стоимость пункта цены
    point_cost = FloatField('point_cost')


class Quotation(Entity):
    """
    Котировки по инструменту.
    """
    ROOT_NAME = 'quotation'
    id = secid = IntegerField('@secid')
    # Идентификатор режима торгов по умолчанию
    board = StringField('board')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Стоимость пункта цены
    point_cost = FloatField('point_cost')
    # НКД на дату торгов в расчете на одну бумагу, руб.
    accrued = FloatField('accruedintvalue')
    # Цена первой сделки
    open = FloatField('open')
    # Средневзвешенная цена
    waprice = FloatField('waprice')
    # Кол-во лотов на покупку по лучшей цене
    bid_depth = IntegerField('biddepth')
    # Совокупный спрос
    demand = IntegerField('biddeptht')
    # Заявок на покупку
    numbids = IntegerField('numbids')
    # Кол-во лотов на продажу по лучшей цене
    offer_depth = IntegerField('offerdepth')
    # Совокупное предложение
    suply = IntegerField('offerdeptht')
    # Заявок на продажу
    numoffers = IntegerField('numoffers')
    # Лучшая котировка на покупку
    best_bid = FloatField('bid')
    # Лучшая котировка на продажу
    best_offer = FloatField('offer')
    # Кол-во сделок
    numtrades = IntegerField('numtrades')
    # Объем совершенных сделок в лотах
    volume_today = IntegerField('voltoday')
    # Общее количество открытых позиций(FORTS)
    open_positions = IntegerField('openpositions')
    # Изм.открытых позиций(FORTS)
    delta_positions = IntegerField('deltapositions')
    # Цена последней сделки
    last_price = FloatField('last')
    # Время заключения последней сделки
    last_time = DateTimeField('time', timeformat)
    # Объем последней сделки, в лотах
    last_quantity = IntegerField('quantity')
    # Изменение цены последней сделки по отношению к цене последней сделки предыдущего торгового дня
    change = FloatField('change')
    # Цена последней сделки к оценке предыдущего дня
    change_wa = FloatField('priceminusprevwaprice')
    # Объем совершенных сделок, млн. руб
    value_today = FloatField('valtoday')
    # Доходность, по цене последней сделки
    yld = FloatField('yield')
    # Доходность по средневзвешенной цене
    yld_wa = FloatField('yieldatwaprice')
    # Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня
    market_price_today = FloatField('marketpricetoday')
    # Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
    highest_bid = FloatField('highbid')
    # Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
    lowest_offer = FloatField('lowoffer')
    # Максимальная цена сделки
    high = FloatField('high')
    # Минимальная цена сделки
    low = FloatField('low')
    # Цена закрытия
    close = FloatField('closeprice')
    # Доходность по цене закрытия
    close_yld = FloatField('closeyield')
    # Статус «торговые операции разрешены/запрещены»
    status = StringField('status')
    # Состояние торговой сессии по инструменту
    trade_status = StringField('tradingstatus')
    # ГО покупок/покр
    buy_deposit = FloatField('buydeposit')
    # ГО продаж/непокр
    sell_deposit = FloatField('selldeposit')
    # Волатильность
    volatility = FloatField('volatility')
    # Теоретическая цена
    theory_price = FloatField('theoreticalprice')


class QuotationPacket(Packet):
    """
    Пакет котировок.
    """
    ROOT_NAME = 'quotations'
    items = NodeListField('quotation', Quotation)


class Trade(Entity):
    """
    Сделка по инструменту на рынке (внешняя).
    """
    ROOT_NAME = 'trade'
    secid = IntegerField('@secid')
    # Наименование борда
    board = StringField('board')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Биржевой номер сделки
    id = trade_no = IntegerField('tradeno')
    # Время сделки
    time = DateTimeField('time', timeformat)
    # Цена сделки
    price = FloatField('price')
    # Объём в лотах
    quantity = IntegerField('quantity')
    # Покупка (B) / Продажа (S)
    buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
    open_interest = IntegerField('openinterest')
    # Период торгов (O - открытие, N - торги, С - закрытие)
    trade_period = StringField('period', choices=('O', 'N', 'C', 'F', 'B', 'T', 'L'))


class TradePacket(Packet):
    """
    Пакет сделок с рынка.
    """
    ROOT_NAME = 'alltrades'
    items = NodeListField('trade', Trade)


class Quote(Entity):
    """
    Глубина рынка по инструменту.
    """
    ROOT_NAME = 'quote'
    id = secid = IntegerField('@secid')
    # Идентификатор режима торгов по умолчанию
    board = StringField('board')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Цена
    price = FloatField('price')
    # Источник котировки (маркетмейкер)
    source = StringField('source')
    # Доходность облигаций
    yld = IntegerField('yield')
    # Количество бумаг к покупке
    buy = IntegerField('buy')
    # Количество бумаг к продаже
    sell = IntegerField('sell')


class QuotePacket(Packet):
    """
    Пакет обновлений стакана.
    """
    ROOT_NAME = 'quotes'
    items = NodeListField('quote', Quote)


class BaseOrder(Entity):
    """
    Базовый класс ордеров (обычных и стопов) с общими аттрибутами.
    """
    # идентификатор транзакции сервера Transaq
    id = IntegerField('@transactionid')
    # Биржевой номер заявки
    order_no = IntegerField('orderno')
    # идентификатор бумаги
    secid = IntegerField('secid')
    # Идентификатор борда
    board = StringField('board')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Цена
    price = FloatField('price')
    # Время регистрации заявки биржей
    time = DateTimeField('time', timeformat)
    # Идентификатор клиента
    client = StringField('client')
    # Cтатус заявки
    status = StringField('status')
    # Покупка (B) / Продажа (S)
    buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
    # Дата экспирации (только для ФОРТС)
    exp_date = DateTimeField('expdate', timeformat)
    # Примечание
    broker_ref = StringField('brokerref')
    # Время регистрации заявки сервером Transaq (только для условных заявок)
    accept_time = DateTimeField('accepttime', timeformat)
    # До какого момента действительно
    valid_before = DateTimeField('validbefore', timeformat)
    # Количество лотов
    quantity = IntegerField('quantity')
    # Время снятия заявки, 0 для активных
    withdraw_time = DateTimeField('withdrawtime', timeformat)
    withdraw_time.mapper = NullableDateTimeMapper(timeformat)
    # Сообщение биржи в случае отказа выставить заявку
    result = StringField('result')


class Order(BaseOrder):
    ROOT_NAME = 'order'
    # Биржевой номер заявки
    origin_order_no = IntegerField('origin_orderno')
    # Объем заявки в валюте инструмента
    value = FloatField('value')
    # НКД
    accrued_int = FloatField('accruedint')
    # Код поставки (значение биржи, определяющее правила расчетов)
    settle_code = StringField('settlecode')
    # Неудовлетворенный остаток объема заявки в лотах (контрактах)
    balance = IntegerField('balance')
    # Скрытое количество в лотах
    hidden = IntegerField('hidden')
    # Доходность
    yld = IntegerField('yield')
    # Условие
    condition = StringField('condition')
    # Цена для условной заявки, либо обеспеченность в процентах
    condition_value = FloatField('conditionvalue')
    # С какого момента времени действительна
    valid_after = DateTimeField('valid_after', timeformat)
    # Максимальная комиссия по сделкам заявки
    max_commission = FloatField('maxcomission')


class StopOrder(BaseOrder):
    ROOT_NAME = 'stoporder'
    # номер заявки Биржевой регистрационный номер заявки, выставленной на рынок в результате исполнения cтопа
    order_no = IntegerField('activeorderno')
    # Идентификатор трейдера, который отменил стоп
    canceller = StringField('canceller')
    # Биржевой  регистрационный  номер  сделки,  явившейся основанием для перехода стопа в текущее состояние
    alltrade_no = IntegerField('alltradeno')
    # Афтар заявки
    author = StringField('author')
    # Привязка к стандартной заявке
    linked_order_no = IntegerField('linkedorderno')
    # У стопов почему то нет времени активации
    time = None


class StopLoss(StopOrder):
    # Использование кредита
    use_credit = SimpleBooleanField('stoploss/@usecredit', 'yes', 'no')
    # Цена активации
    activation_price = FloatField('stoploss/activationprice')
    # Рыночное исполнение
    bymarket = ItemField('bymarket')
    # Защитное время удержания цены
    # (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации, и вскоре возвращаются обратно)
    guard_time = DateTimeField('stoploss/guardtime', timeformat)
    # Примечание
    broker_ref = StringField('stoploss/brokerref')
    # Количество лотов
    quantity = IntegerField('stoploss/quantity')
    # Цена исполнения (отменяет bymarket)
    price = FloatField('stoploss/orderprice')


class TakeProfit(StopOrder):
    # Цена активации
    activation_price = FloatField('takeprofit/activationprice')
    # Защитное время удержания цены
    # (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации, и вскоре возвращаются обратно)
    guard_time = DateTimeField('takeprofit/guardtime', timeformat)
    # Достигнутый максимум
    extremum = FloatField('takeprofit/extremum')
    # Уровень исполнения?
    level = FloatField('takeprofit/level')
    # Коррекция
    # Позволяет выставить на Биржу заявку, закрывающую позицию в момент окончания тренда на рынке.
    correction = FloatField('takeprofit/correction')
    # Защитный спрэд
    # Для определения цены заявки, исполняющей TP на покупку, защитный спрэд прибавляется к цене рынка.
    # Для определения цены заявки, исполняющей TP на продажу, защитный спрэд вычитается из цены рынка.
    guard_spread = FloatField('takeprofit/guardspread')
    # Примечание
    broker_ref = StringField('takeprofit/brokerref')
    # Количество лотов
    quantity = IntegerField('takeprofit/quantity')


class ClientOrderPacket(Packet):
    """
    Пакет текущих заявок клиента.
    """
    ROOT_NAME = 'orders'

    @classmethod
    def parse(cls, xml):
        result = ClientOrderPacket()
        result.items = []
        root = parseString(xml)
        assert root.tag == ClientOrderPacket.ROOT_NAME
        for child in root:
            if child.tag == Order.ROOT_NAME:
                result.items.append(Order(child))
            elif child.tag == StopOrder.ROOT_NAME:
                for subchild in child:
                    if subchild.tag == 'stoploss':
                        result.items.append(StopLoss(child))
                    elif subchild.tag == 'takeprofit':
                        result.items.append(TakeProfit(child))
        return result


class ClientTrade(Entity):
    """
    Клиентская сделка (т.е. успешно выполненная заявка).
    """
    ROOT_NAME = 'trade'
    # Id бумаги
    secid = IntegerField('secid')
    # Номер сделки на бирже
    id = trade_no = IntegerField('tradeno')
    # Номер заявки на бирже
    order_no = IntegerField('orderno')
    # Идентификатор борда
    board = StringField('board')
    # Код инструмента
    seccode = StringField('seccode')
    # Идентификатор клиента
    client = StringField('client')
    # B - покупка, S - продажа
    buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
    # Время сделки
    time = DateTimeField('time', timeformat)
    # Примечание
    broker_ref = StringField('brokerref')
    # Объем сделки
    value = FloatField('value')
    # Комиссия
    commission = FloatField('comission')
    # Цена
    price = FloatField('price')
    # Кол-во инструмента в сделках в штуках
    items = IntegerField('items')
    # Количество лотов
    quantity = IntegerField('quantity')
    # Доходность
    yld = IntegerField('yield')
    # НКД
    accrued_int = FloatField('accruedint')
    # тип сделки: ‘T’ – обычная ‘N’ – РПС ‘R’ – РЕПО ‘P’ – размещение
    trade_type = StringField('tradetype', choices=('T', 'N', 'R', 'P'))
    # Код поставки
    settle_code = StringField('settlecode')
    # Текущая позиция по инструменту
    current_position = IntegerField('currentpos')


class ClientTradePacket(Packet):
    """
    Пакет клиентских сделок, совершенных за сессию.
    """
    ROOT_NAME = 'trades'
    items = NodeListField('trade', ClientTrade)


class ClientPosition(Entity):
    """
    Базовый класс позиции по инструменту.
    """
    # Идентификатор клиента
    client = StringField('client')
    # Внутренний код рынка
    market = IntegerField('market')
    # Регистр учета
    register = StringField('register')
    # Наименование вида средств
    name = StringField('shortname')
    # Код вида средств
    asset = StringField('asset')
    # Входящий остаток
    saldo_in = FloatField('saldoin')
    # Текущее сальдо
    saldo = FloatField('saldo')
    # Куплено
    bought = FloatField('bought')
    # Продано
    sold = FloatField('sold')
    # В заявках на покупку
    order_buy = FloatField('ordbuy')
    # В заявках на продажу
    order_sell = FloatField('ordsell')


class MoneyPosition(ClientPosition):
    ROOT_NAME = 'money_position'
    id = -1
    # Внутренний коды доступных рынков
    market = IntegerListField('markets/market')
    # В условных заявках на покупку
    order_buy_cond = FloatField('ordbuycond')
    # Сумма списанной комиссии
    commission = FloatField('comission')
    ord_sell = 0


class SecurityPosition(ClientPosition):
    ROOT_NAME = 'sec_position'
    # Код инструмента
    id = secid = IntegerField('secid')
    # Код инструмента
    seccode = asset = StringField('seccode')
    # Неснижаемый остаток
    saldo_min = FloatField('saldomin')


# TODO Дописать позиции фортс
class ClientPositionForts(Entity):
    pass


class ClientMoneyForts(ClientPositionForts):
    pass


class SpotLimits(ClientPositionForts):
    pass


class FortCollaterals(ClientPositionForts):
    pass


class PositionPacket(Packet):
    """
    Пакет со списком позиций по инструментам.
    """
    ROOT_NAME = 'positions'

    @classmethod
    def parse(cls, xml):
        result = PositionPacket()
        result.items = []
        root = parseString(xml)
        assert root.tag == PositionPacket.ROOT_NAME
        for child in root:
            if child.tag == 'money_position':
                result.items.append(MoneyPosition(child))
            elif child.tag == 'sec_position':
                result.items.append(SecurityPosition(child))
        return result


class ClientLimitsForts(Entity):
    """
    Лимиты клиента на срочном рынке.
    """
    ROOT_NAME = 'clientlimits'
    # Идентификатор клиента
    id = client = StringField('@client')
    # стоимостной лимит открытых позиций (СЛОП срочн.рынок ММВБ)
    cbplimit = FloatField('cbplimit')
    # стоимостная оценка текущих чистых позиций (СОЧП срочн. рынок ММВБ)
    cbplused = FloatField('cbplused')
    # СОЧП с учетом активных заявок (срочный рынок ММВБ)
    cbplplanned = FloatField('cbplplanned')
    # Вар. маржа срочного рынка ММВБ
    fob_varmargin = FloatField('fob_varmargin')
    # Обеспеченность срочного портфеля (FORTS)
    coverage = FloatField('coverage')
    # Коэффициент ликвидности(FORTS)
    liquidity_c = FloatField('liquidity_c')
    # Доход(FORTS)
    profit = FloatField('profit')
    # Деньги текущие
    money_current = FloatField('money_current')
    # Деньги заблокированные
    money_reserve = FloatField('money_reserve')
    # Деньги свободные
    money_free = FloatField('money_free')
    # Премии по опционам(FORTS)
    options_premium = FloatField('options_premium')
    # Биржевой сбор(FORTS)
    exchange_fee = FloatField('exchange_fee')
    # Вар. маржа текущая (FORTS)
    forts_varmargin = FloatField('forts_varmargin')
    # Операционная маржа
    varmargin = FloatField('varmargin')
    # Перечисленная в пром.клиринге вариационная маржа(FORTS)
    pclmargin = FloatField('pclmargin')
    # Вар. маржа по опционам(FORTS)
    options_vm = FloatField('options_vm')
    # Лимит на покупку спот
    spot_buy_limit = FloatField('spot_buy_limit')
    # Лимит на покупку спот использованный
    used_spot_buy_limit = FloatField('used_spot_buy_limit')
    # Залоги текущие
    collat_current = FloatField('collat_current')
    # Залоги заблокированные
    collat_blocked = FloatField('collat_blocked')
    # Залоги свободные
    collat_free = FloatField('collat_free')


class ClientPortfolio(Entity):
    """
    Клиентский портфель Т+, основная рабочая структура для фондовой секции.
    """
    ROOT_NAME = 'portfolio_tplus'
    # Идентификатор клиента
    id = client = StringField('@client')
    # Фактическая обеспеченность
    coverage_fact = FloatField('coverage_fact')
    # Плановая обеспеченность
    coverage_plan = FloatField('coverage_plan')
    # Критическая обеспеченность
    coverage_crit = FloatField('coverage_crit')
    # Входящая оценка портфеля без дисконта
    open_equity = FloatField('open_equity')
    # Текущая оценка портфеля без дисконта
    equity = FloatField('equity')
    # Плановое обеспечение (оценка ликвидационной стоимости портфеля)
    cover = FloatField('cover')
    # Плановая начальная маржа (оценка портфельного риска)
    init_margin = FloatField('init_margin')
    # Прибыль/убыток по входящим позициям
    pnl_income = FloatField('pnl_income')
    # Прибыль/убыток по сделкам
    pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
    # Фактическое плечо портфеля Т+
    leverage = FloatField('leverage')
    # Фактический уровень маржи портфеля Т+
    margin_level = FloatField('margin_level')

    class _Money(MyXmlObject):
        # Входящая денежная позиция
        open_balance = FloatField('open_balance')
        # Затрачено на покупки
        bought = FloatField('bought')
        # Выручено от продаж
        sold = FloatField('sold')
        # Исполнено
        settled = FloatField('settled')
        # Текущая денежная позиция
        balance = FloatField('balance')
        # Уплачено комиссии
        tax = FloatField('tax')

        class _ValuePart(MyXmlObject):
            # Регистр учёта
            register = StringField('@register')
            # Входящая денежная позиция
            open_balance = FloatField('open_balance')
            # Потрачено на покупки
            bought = FloatField('bought')
            # Выручка от продаж
            sold = FloatField('sold')
            # Исполнено
            settled = FloatField('settled')
            # Текущая денежная позиция
            balance = FloatField('balance')

        value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)

    money = NodeField('money', _Money)

    class _Security(MyXmlObject):
        # Id инструмента
        secid = IntegerField('@secid')
        # Id рынка
        market = IntegerField('market')
        # Обозначение инструмента
        seccode = StringField('seccode')
        # Текущая цена
        price = FloatField('price')
        # Входящая позиция, штук
        open_balance = IntegerField('open_balance')
        # Куплено, штук
        bought = IntegerField('bought')
        # Продано, штук
        sold = IntegerField('sold')
        # Текущая позиция, штук
        balance = IntegerField('balance')
        # Заявлено купить, штук
        buying = IntegerField('buying')
        # Заявлено продать, штук
        selling = IntegerField('selling')
        # Вклад бумаги в плановое обеспечение
        cover = FloatField('cover')
        # Плановая начальная маржа (риск)
        init_margin = FloatField('init_margin')
        # Cтавка риска для лонгов
        riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
        # Cтавка риска для шортов
        riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
        # Прибыль/убыток по входящим позициям
        pnl_income = FloatField('pnl_income')
        # Прибыль/убыток по сделкам
        pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
        # Максимальная покупка, в лотах
        max_buy = IntegerField('maxbuy')
        # Макcимальная продажа, в лотах
        max_sell = IntegerField('maxsell')

        class _ValuePart(MyXmlObject):
            # Входящая позиция, штук
            register = StringField('@register')
            # Входящая позиция, штук
            open_balance = IntegerField('open_balance')
            # Куплено, штук
            bought = IntegerField('bought')
            # Продано, штук
            sold = IntegerField('sold')
            # Исполнено
            settled = IntegerField('settled')
            # Текущая позиция, штук
            balance = IntegerField('balance')
            # Заявлено купить, штук
            buying = IntegerField('buying')
            # Заявлено продать, штук
            selling = IntegerField('selling')

        value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)

    securities = NodeListField('security', _Security)


class CreditAbility(MyXmlObject):
    """
    Режим кредитования.
    """
    ROOT_NAME = 'overnight'
    # Ночной
    overnight = SimpleBooleanField('@status', 'true', 'false')
    # Дневной
    intraday = SimpleBooleanField('@status', 'false', 'true')


class MarketOrderAbility(MyXmlObject):
    """
    Возможность рыночных заявок.
    """
    ROOT_NAME = 'marketord'
    # Id бумаги
    secid = IntegerField('@secid')
    # Код бумаги
    seccode = StringField('@seccode')
    # Флаг доступности
    permitted = SimpleBooleanField('@permit', 'yes', 'no')


class HistoryTick(Trade):
    """
    Тиковые исторические данные, получаемые после команды subscribe_ticks.
    Дублирует Trade. Разница только в возможности получать старые сделки.
    """
    ROOT_NAME = 'tick'
    secid = IntegerField('secid')
    time = DateTimeField('trade_time', timeformat)


class HistoryTickPacket(Packet):
    """
    Пакет старых тиков.
    """
    ROOT_NAME = 'ticks'
    items = NodeListField('tick', HistoryTick)


class Board(Entity):
    """
    Режим торгов (борда). Сочетание типа торгов и рынка.
    TQBR - T+ для акций.
    """
    ROOT_NAME = 'board'
    # Идентификатор режима торгов
    id = StringField('@id')
    # Наименование режима торгов
    name = StringField('name')
    # Внутренний код рынка
    # 1 - ММВБ
    market = IntegerField('market')
    # Тип режима торгов 0=FORTS, 1=Т+, 2=Т0
    type = IntegerField('type')

    def __str__(self):
        return self.name


class BoardPacket(Packet):
    """
    Справочник режимов торгов.
    """
    ROOT_NAME = 'boards'
    items = NodeListField('board', Board)


class SecurityPit(MyXmlObject):
    """
    Питы - параметры инструмента в нестандартных режимах торгов.
    """
    ROOT_NAME = 'pit'
    board = StringField('@board')
    seccode = StringField('@seccode')
    market = IntegerField('market')
    decimals = IntegerField('decimals')
    minstep = FloatField('minstep')
    lotsize = IntegerField('lotsize')
    point_cost = FloatField('point_cost')


class SecurityPitPacket(Packet):
    """
    Пакет питов.
    """
    ROOT_NAME = 'pits'
    items = NodeListField('pit', SecurityPit)


class ClientLimitsTPlus(Entity):
    """
    Максимальная покупка/продажа для Т+.
    """
    ROOT_NAME = 'max_buy_sell_tplus'
    # Идентификатор клиента
    id = client = StringField('@client')

    class _Security(MyXmlObject):
        # Id бумаги
        secid = IntegerField('@secid')
        # Внутренний код рынка
        market = IntegerField('market')
        # Код инструмента
        seccode = StringField('seccode')
        # Максимум купить (лотов)
        max_buy = IntegerField('maxbuy')
        # Максимум продать (лотов)
        max_sell = IntegerField('maxsell')

    securities = NodeListField('security', _Security)


class TextMessage(Entity):
    """
    Текстовые сообщения, которые можно передавать через Транзак.
    """
    ROOT_NAME = 'message'
    # Дата
    id = date = DateTimeField('date', timeformat)
    # Срочность
    urgent = SimpleBooleanField('urgent', 'Y', 'N')
    # Отправитель
    sender = StringField('from')
    # Содержимое
    text = StringField('text')


class TextMessagePacket(Packet):
    """
    Пакет сообщений.
    """
    ROOT_NAME = 'messages'
    items = NodeListField('message', TextMessage)


class ClientPortfolioMCT(MyXmlObject):
    """
    Клиентский портфель MCT/MMA.
    """
    ROOT_NAME = 'portfolio_mct'
    # Идентификатор клиента
    id = client = StringField('@client')
    # Валюта портфеля клиента
    currency = StringField('portfolio_currency')
    # Величина капитала
    capital = FloatField('capital')
    # Использование капитала факт
    utilization_fact = FloatField('utilization_fact')
    # Использование капитала план
    utilization_plan = FloatField('utilization_plan')
    # Фактическая обеспеченность
    coverage_fact = FloatField('coverage_fact')
    # Плановая обеспеченность
    coverage_plan = FloatField('coverage_plan')
    # Входящее сальдо
    open_balance = FloatField('open_balance')
    # Cуммарная комиссия
    tax = FloatField('tax')
    # Прибыль/убыток по входящим позициям
    pnl_income = FloatField('pnl_income')
    # Прибыль/убыток по сделкам
    pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')

    # TODO Доделать портфель mct
    class _Security(MyXmlObject):
        pass


class NewsHeader(MyXmlObject):
    """
    Новостной заголовок.
    """
    ROOT_NAME = 'news_header'
    id = IntegerField('id')
    time = DateTimeField('timestamp', timeformat)
    source = StringField('source')
    title = StringField('title')


class NewsBody(MyXmlObject):
    """
    Тело новости.
    """
    ROOT_NAME = 'news_body'
    id = IntegerField('id')
    text = StringField('text')


class UnitedPortfolio(MyXmlObject):
    """
    Клиентский единый портфель.
    """
    ROOT_NAME = 'united_portfolio'
    # Идентификатор клиента
    id = client = StringField('@client')
    # Входящая оценка единого портфеля
    open_equity = FloatField('open_equity')
    # Текущая оценка единого портфеля
    equity = FloatField('equity')
    # Корреляционный вычет планового риска
    chrgoff_ir = FloatField('chrgoff_ir')
    # Плановый риск (размер начальных требований)
    init_req = FloatField('init_req')
    # Корреляционный вычет минимальных требований
    chrgoff_mr = FloatField('chrgoff_mr')
    # Размер минимальных требований
    maint_req = FloatField('maint_req')
    # Стоимость портфеля нормативная
    reg_equity = FloatField('reg_equity')
    # Плановая начальная маржа нормативная
    reg_ir = FloatField('reg_ir')
    # Минимальная маржа нормативная
    reg_mr = FloatField('reg_mr')
    # Вариационная маржа FORTS
    vm = FloatField('vm')
    # Финансовый результат последнего клиринга FORTS
    finres = FloatField('finres')
    # Размер требуемого ГО, посчитанный биржей FORTS
    go = FloatField('go')

    class _Money(MyXmlObject):
        # Наименование денежного раздела
        name = StringField('@name')
        # Входящая денежная позиция
        open_balance = FloatField('open_balance')
        # Затрачено на покупки
        bought = FloatField('bought')
        # Выручено от продаж
        sold = FloatField('sold')
        # Исполнено
        settled = FloatField('settled')
        # Текущая денежная позиция
        balance = FloatField('balance')
        # Уплачено комиссии
        tax = FloatField('tax')

        class _ValuePart(MyXmlObject):
            # Регистр учёта
            register = StringField('@register')
            # Входящая денежная позиция
            open_balance = FloatField('open_balance')
            # Потрачено на покупки
            bought = FloatField('bought')
            # Выручка от продаж
            sold = FloatField('sold')
            # Исполнено
            settled = FloatField('settled')
            # Текущая денежная позиция
            balance = FloatField('balance')

        value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)

    moneys = NodeListField('money', _Money)

    class _Asset(MyXmlObject):
        # Код базового актива
        code = StringField('@code')
        # Наименование базового актива
        name = StringField('@name')
        # Ставка перекрытия
        setoff_rate = FloatField('setoff_rate')
        # Плановый риск
        init_req = FloatField('init_req')
        # Минимальная маржа
        maint_req = FloatField('maint_req')
        
        class _Security(MyXmlObject):
            # Id инструмента
            secid = IntegerField('@secid')
            # Id рынка
            market = IntegerField('market')
            # Обозначение инструмента
            seccode = StringField('seccode')
            # Текущая цена
            price = FloatField('price')
            # Входящая позиция, штук
            open_balance = IntegerField('open_balance')
            # Куплено, штук
            bought = IntegerField('bought')
            # Продано, штук
            sold = IntegerField('sold')
            # Текущая позиция, штук
            balance = IntegerField('balance')
            # Заявлено купить, штук
            buying = IntegerField('buying')
            # Заявлено продать, штук
            selling = IntegerField('selling')
            # Оценка (в составе обеспечения ЕП)
            equity = FloatField('equity')
            # Стоимость в обеспечении портфеля нормативная
            reg_equity = FloatField('reg_equity')
            # Cтавка риска для лонгов, %
            riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
            # Cтавка риска для шортов, %
            riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
            # Ставка резерва для лонгов, %
            reserate_long = FloatField('reserate_long')
            # Ставка резерва для шортов, %
            reserate_short = FloatField('reserate_short')
            # Прибыль/убыток общий
            pl = FloatField('pl')
            # Прибыль/убыток по входящим позициям
            pnl_income = FloatField('pnl_income')
            # Прибыль/убыток по сделкам
            pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
            # Максимальная покупка, в лотах
            max_buy = IntegerField('maxbuy')
            # Макcимальная продажа, в лотах
            max_sell = IntegerField('maxsell')

            class _ValuePart(MyXmlObject):
                # Входящая позиция, штук
                register = StringField('@register')
                # Входящая позиция, штук
                open_balance = IntegerField('open_balance')
                # Куплено, штук
                bought = IntegerField('bought')
                # Продано, штук
                sold = IntegerField('sold')
                # Исполнено
                settled = IntegerField('settled')
                # Текущая позиция, штук
                balance = IntegerField('balance')
                # Заявлено купить, штук
                buying = IntegerField('buying')
                # Заявлено продать, штук
                selling = IntegerField('selling')

            value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)

        securities = NodeListField('security', _Security)

    assets = NodeListField('asset', _Asset)