rqalpha-mod-futu

RQAlpha 对接 futuquant 的扩展 Mod。通过启用该 Mod 来实现港股和美股交易策略的实盘交易。

rqalpha_mod_futu安装步骤

1. 安装python的Anaconda环境

下载Anaconda 4.4.0，并安装。

2. 安装rqalpha

在命令行中输入如下命令

pip install -U rqalpha

3. 安装futuquant

安装可在命令行中输入如下命令：

pip install futuquant

• futuquant提供基于富途牛牛客户端的程序化交易接口以及行情和历史数据。

• 根据富途牛牛行情交易API入门指引的指引，搭建富途API环境。

4. 安装rqalpha-mod-rqalpha

rqalpha mod install futu            # 安装futu mod
rqalpha mod list                    # 查看当前有哪些mod, 如果安装成功，应该会看到futu的mod
rqalpha mod enable futu             # 开启futu的mod
rqalpha mod disable sys_simulation  # 关闭sys_simulation

5. 开始编写策略

在examples文件夹中编写你自己的策略文件 mystrategy.py。修改debug_run_file.py中的配置如下。

# -*- coding: utf-8 -*-

from rqalpha import run_file

config = {
  "base": {
  ... # 这部分不用改，按照原来的配置即可
    "run_type": "b", # 设为回测
  },
  ... # 这部分不用改，按照原来的配置即可
}

strategy_file_path = "./strategy/mystrategy.py" # 设置策略文件

run_file(strategy_file_path, config)

然后运行debug_run_file.py文件即可。

关于如何编写你的mystrategy.py，请参考文档。

使用说明

1. 如何设置运行类型
   在debug_run_file的config里，将运行类型run_type改为相应的标识，其中“b”代表历史数据回测，“p”代表实时数据模拟交易，“r”代表实时数据实盘交易

2. 如何新增策略文件
   在strategy文件夹中新建脚本，就可以开始写自己的策略了，记得在运行时把debug_run_file里的策略路径修改为对应的策略脚本路径

3. 如何修改股票代码、起始资金、起始日期等
   参数配置方式遵循rqalpha的参数配置优先级，策略代码中配置 > 命令行参 = run_file传参 > 用户配置文件 > 系统默认配置文件。这里以run_file运行策略为例，在策略代码中设置股票代码，在debug_run_file的config里benchmark可以设置股票池，accounts设置起始资金，start_date, end_date设置起始日期。

4. 如何设置ip
   在init.py中的config里可以配置ip，本地ip: 127.0.0.1，云端ip: 119.29.141.202

注意

• 目前暂时只支持日K级别的回测

• 港股下单不支持市价单，只支持限价单

• 历史数据需要用户本地下载，历史K线下载指引文档参见历史K线数据下载指引