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cn-zipline-live 是一个支持实盘的股票回测框架，是基于 zipline-live
的二次开发，以支持国内市场。
zipline-live 是基于
zipline 二次开发的回测框架，使用盈透证券（ib）的实盘接口。
zipline 是美国
Quantopian 公司开源的量化交易回测引擎，它使用
Python 语言开发， 部分代码使用 cython 融合了部分c语言代码。
Quantopian 在它的网站上的回测系统就是基于 zipline 的，
经过生产环境的长期使用，已经比完善，并且在持续的改进中。
zipline 的基本使用方法在
https://www.quantopian.com/tutorials/getting-started/
,对于zipline的深度解析，可以看大神 rainx
写的 文档
，本项目中的大部分依赖项目也都是rainx开发的项目
cn-zipline-live主要分为三个模块，回测，实盘以及研究，其中研究模块正处于初步开发中，功能尙待完善。
cn-zipline-live
的历史k线以及除息除权数据来自通达信，数据接口来自项目github 项目
tdx
pip install cn-zipline-live
- 配置:
准备好配置文件zipline/gens/example_config.json, 以及trader.dll
- 运行：
情况1： : win32 python：将配置文件以及dll放入策略所在目录，修改配置文件名（默认应为config.json，见live_strategy）,然后运行live_strategy。
情况2：
其它环境（win64 python或者linux python）：将配置文件、dll以及tdx_client.exe(文件过大无法上传到git，见QQ群文件)放到同一目录，并运行tdx_client.exe，然后在live_strategy中修改相应的uri，运行live_strategy。
cn-zipline-live与zipline大同小异，具体使用方法请参考zipline 官方文档 。
zipline ingest -b tdx -a assets.csv --minute False --start 20170901 --overwrite True
-a assets.csv 指定需要 ingest 的代码列表，缺省ingest
4000+只所有股票，耗时长达3、4小时，通过 -a tests/ETF.csv 只ingest
ETF基金数据，一方面可以节省时间达到快速测试的目的。
另一方面可以通过这种方法ingest非股票数据，例如etf基金。
--minute False 是否ingest分钟数据
--start 20170901 数据开始日期，默认为1991年
--overwrite True
由于分钟数据获取速度较慢，默认start至今超过3年的话，只拿3年数据，日线数据依然以start为准，overwrite为True时，强制拿从start开始
至今的分钟数据
二、编写策略以及运行策略： -----------
请参考目录: zipline/examples
如有任何问题，欢迎大家提交 issue ，反馈bug，以及提出改进建议。
对量化感兴趣的朋友，以及想更方便的交流朋友，请加QQ群434588628