每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档
| 类别 | 名称 | 参考 |
|---|---|---|
| 择时 | RSRS择时指标 |
原始版本
修正版本 本土改造版本 |
| 择时 | 低延迟趋势线与交易择时 | 《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》 |
| 择时 | 基于相对强弱下单向波动差值应用 | 《20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用》 |
| 择时 | 扩散指标 | 《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法》 |
| 择时 | 指数高阶矩择时 | 《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略》 |
| 择时 | CSVC框架及熊牛指标 | CSVC防过拟框架
熊牛线指标构建 相关论文 |
| 择时 | 基于CCK模型的股票市场羊群效应研究 | 《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》 |
| 择时 | 小波分析择时 |
《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》 《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》 |
| 择时 | 时变夏普 | 相关研报
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| 择时 | 北向资金交易能力一定强吗 | 《20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗》 |
| 择时 | 择时视角下的波动率因子 | 无 |
| 择时 | 趋与势的量化定义研究 | 《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》 |
| 择时 | 基于点位效率理论的个股趋势预测研究 |
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| 择时 | 技术指标形态识别 |
相关论文
《Foundations of Technical Analysis》 相关研报 《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜：技术分析算法、框架与实战》 |
| 择时 | C-VIX中国版VIX编制手册 |
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| 择时 | 特征分布建模择时 | 《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》 |
| 择时 | 特征分布建模择时系列之二：特征成交量 | 《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》 |
| 择时 | Trader-Company集成算法交易策略 |
相关论文
《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》 相关研报 《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法：“trader-company”集成算法交易策略》 |
| 择时 | 成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时 | 《2019-02-22_华创证券_金融工程_成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时》 |
| 择时 | 均线交叉结合通道突破择时研究 | 《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》 |
| 择时 | 投资者情绪指数择时模型 | 《20140804_国信证券_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型》 |
| 因子构建 | 基于量价关系度量股票的买卖压力 | 《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力》 |
| 因子构建 | 来自优秀基金经理的超额收益 |
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| 因子构建 | 市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源 | 《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源》 |
| 因子构建 | 多因子指数增强的思路 |
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| 因子构建 | 特质波动率因子 | 20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》 |
| 因子构建 | 处置效应因子 |
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| 因子构建 | 技术因子-上下影线因子 | 《20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好》 |
| 因子构建 | 聪明钱因子模型 | 《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列（3）：聪明钱因子模型的2.0版本》 |
| 因子构建 | A股市场中如何构造动量因子? | 《20200721-开源证券-开源量化评论（3）：A股市场中如何构造动量因子？》 |
| 因子构建 | 振幅因子的隐藏结构 | 《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列（7）：振幅因子的隐藏结构》 |
| 因子构建 | 高质量动量因子选股 | 图书《构建量化动量选股系统的实用指南》 |
| 因子构建 | APM因子改进模型 | 《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版》 |
| 因子构建 | 高频价量相关性，意想不到的选股因子 | 《20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》 |
| 因子构建 | "因时制宜"系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析 |
composition_factor算法来源于
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| 因子构建 | 因子择时 | 来自于:光大证券路演 |
| 因子构建 | 分析师推荐概率增强金股组合策略 | 《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度：金股数据库及金股组合增强策略（一）》 |
| 量化价值 | 罗伯·瑞克超额现金流选股法则 | 《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则》 |
| 量化价值 | 华泰FFScore | 《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型：比乔斯基选股模型A股实证研究》 |
| 组合优化 | DE进化算法下的组合优化 |
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指数择时类
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RSRS择时指标
参考:
《择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时》
《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进》
最新文章如下,光大金工团队转入中信,将RSRS更名为QRS:《20210121-量化择时系列（1）：金融工程视角下的技术择时艺术》
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低延迟趋势线与交易择时（LLT均线，本质为一种低阶滤波器)
参考:《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》
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基于相对强弱下单向波动差值应用
参考:《20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用》
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扩散指标
参考:《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法》
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指数高阶矩择时
参考:《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略》
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- a. CSVC为一个防过拟框架
- b. 熊牛指标
参考:
《The Probability of Backtest Overfitting》
《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率》
《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》
《择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标》
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《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》
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小波分析择时
参考《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》
《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》
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时变夏普
参考:《20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势》
《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》
《sharpe2-1997》
《The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese》
《tvsharpe》
《varcov jf94-1994》
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北向资金交易能力一定强吗
参考:《20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗》
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趋与势的量化定义研究
参考:《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》
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《20210917-兴业证券-花开股市，相似几何系列二：基于点位效率理论的个股趋势预测研究》
《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三：基于点位效率理论的量化择时体系搭建》
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技术指标形态识别
参考:《Foundations of Technical Analysis》 《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜：技术分析算法、框架与实战》
- Technical Pattern Recognition文件：申万行业日度跟踪(Technical Pattern Recognition)
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C-VIX中国版VIX编制手册 参考:
《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》
《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》
《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》
《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：中国版vix编制手册》
《vixwhite》
本文主要参考《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》
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特征分布建模择时
参考:《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》
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Trader-Company集成算法交易策略
参考:
《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》
《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法：“trader-company”集成算法交易策略》
-
参考:
《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》
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均线交叉结合通道突破择时研究
总结了个性均线的优劣和均线的本质
参考：
《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》
因子
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基于量价关系度量股票的买卖压力
参考:《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力》
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来自优秀基金经理的超额收益
参考:《20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结》
《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益》
《20200528-东方证券-金融工程专题报告：东方A股因子风险模型（DFQ~2020）》
《20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响》
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《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源》
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多因子指数增强的思路
参考:《【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531》
《20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略》
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特质波动率因子
参考:《20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》
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处置效应因子
参考:《20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好》
《20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞》
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技术因子-上下影线因子
参考:《20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好》
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聪明钱因子模型
参考:《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列（3）：聪明钱因子模型的2.0版本》
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A股市场中如何构造动量因子？
参考:《20200721-开源证券-开源量化评论（3）：A股市场中如何构造动量因子？》
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振幅因子的隐藏结构
参考:《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列（7）：振幅因子的隐藏结构》
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APM因子改进模型
参考:《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版》
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《20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》
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- composition_factor算法来源于:《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
- IPCA来源于《Instrumented Principal Component Analysis》
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参考
《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度：金股数据库及金股组合增强策略（一）》
量化价值
- 罗伯·瑞克超额现金流选股法则
参考:
《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则》
- 华泰FFScore
参考:
《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型：比乔斯基选股模型A股实证研究》
组合优化
- DE进化算法下的组合优化
参考:
《20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建》 《20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例》
